Jag har en matris tidsseriedata för 8 variabler med cirka 2500 punkter.10 år med mon-fri och vill beräkna medelvärdet, variansen, skevheten och kurtosis på ett glidande medelvärde. Låt säga ramar 100 252 504 756 - I Skulle vilja beräkna de fyra funktionerna ovan över var och en av tidsramarna, så att avkastningen för dag 300 i fallet med 100 dagars ram skulle vara medelvariation skewness kurtosis från perioden dag201-dag 300 100 dagar totalt och så vidare. Jag vet att det här betyder att jag skulle få en matrisutmatning, och den första bildens antal dagar skulle vara NaNs, men jag kan inte räkna ut den obligatoriska indexeringen för att få det gjort. skriven mar 24 14 på 0 07.Detta är en intressant fråga eftersom jag tycker att den optimala lösningen är annorlunda för medelvärdet än för den andra provstatistiken. Jag har tillhandahållit ett simuleringsexempel nedan som du kan arbeta igenom. Först, välj några godtyckliga parametrar och simulera vissa data. För medelvärdet använd filter för att få ett glidande medelvärde. Jag hade origina Lly trodde att lösa detta problem med hjälp av conv som följer. Men som PhilGoddard påpekade i kommentarerna, undviker filtermetoden behovet av slingan. Observera också att jag har valt att göra datumen i matrisen motsvarar datumen i X Så i senare arbete kan du använda samma prenumerationer för båda. Således kommer de första WindowLength-1 observationerna i MeanMA att vara nan. For variansen kan jag inte se hur man använder antingen filter eller conv, eller till och med en löpande summa för att göra saker mer Effektiv, så i stället utför jag beräkningen manuellt vid varje iteration. We kan påskynda saker lite genom att utnyttja det faktum att vi redan har beräknat det genomsnittliga rörliga genomsnittet. Just ersätt den inre looplinjen ovan med. Men jag tvivlar på att detta kommer att göra Mycket skillnad. Om någon annan kan se ett smart sätt att använda filter eller samla för att få den rörliga fönstervariansen, så är jag väldigt intresserad av att se den. Jag lämnar fallet med skevhet och kurtosis till OP-enheten, eftersom de i princip är detsamma Som varianc e exempel men med lämplig funktion. En slutpunkt om du konverterar ovanstående till en allmän funktion, kan du skicka in en anonym funktion som en av argumenten, då skulle du ha en glidande genomsnittsrutin som fungerar för godtyckligt val av transformationer. Finalen, slutpunkten För en sekvens av fönsterlängder klickar du helt enkelt över hela kodblocket för varje fönsterlängd. Ja, filterfunktionen är verkligen bättre för medelvärdet - men jag ville göra det för flera olika funktioner, inte bara Den genomsnittliga Bara postat mitt svar för att det fungerade för mig och jag trodde det skulle kunna hjälpa någon annan också Dexter Morgan 15 april 14 på 12 40. Det finns välkända online formulär för att beräkna exponentiellt vägda glidmedel och standardavvikelser för en process Xn För medelvärdet. Mun 1- alfa mu alfa xn. and för variansen. Sigman 2 1 alfa sigma 2 alfa xn - mu xn - mun. from vilken du kan beräkna standardavvikelsen. Här finns liknande formuleringar för onlineberäkning av exponentiella viktiga tredje och fjärde centrala ögonblick. Min intuition är att de borde ta Den form. from vilken du kunde beräkna skrymheten gamman M sigman 3 och kurtosis kn M sigman 4 men jag har inte kunnat hitta enkelt, slutet formulär uttryck för funktionerna f och g. Edit Några mer information Uppdateringsformeln för rörlig varians är ett speciellt fall med formeln för exponentiell vägd rörlig kovarians, som kan beräknas via. Cn x, y 1 - alfa C x, y alfa xn - bar n yn - bar. Var bar n och bar n är exponentiella rörliga medel för x och y Asymmetrin mellan x och y är illusorisk och försvinner när du märker det Y-bar n 1 alfa y-bar. Formuler som detta kan beräknas genom att skriva det centrala ögonblicket som en förväntan En cdot, där vikter i förväntan förstås vara exponentiella och med det faktum att för vilken funktion som helst vi har . En fx alfa f xn 1-alfa E f x. Det är lätt att härleda uppdateringsformlerna för medelvärdet och variansen med denna relation, men det visar sig vara svårare för tredje och fjärde centrala momenten. 12 01. Formlerna är raka men de är inte så enkla som de är uppenbara i frågan. Låt Y vara föregående EWMA och låt X xn, som antas vara oberoende av Y. Enligt definition är det nya viktiga genomsnittet Z alpha X 1 - alfa Y För ett konstant värde alfa För notional bekvämlighet, sätt beta 1- alfa Låt F beteckna CDF för en slumpmässig variabel och phi betecknar dess momentgenererande funktion så att. Med Kendall och Stuart låt muk Z beteckna det icke-centrala ordern k för Den slumpmässiga variabeln Z som är, muk Z mathbb Z k Skätheten och kurtosis är uttryckliga i termer av muk för k 1,2,3,4 till exempel är skäheten definierad som mu3 mu2 where. are den tredje och andra centrala Ögonblick, respektive. Med standard elementära resultat. Eqalign Z t frac mu2 Z t 2 frac mu3 Z t 3 frac mu4 Z t 4 O 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 15 15 15 20 25 30 1 mu1 Y beta t frac mu2 Y beta 2 t 2 cdots. För att erhålla de önskade icke-centrala stunderna, multiplicera den senare kraftserien genom fjärde ordningen i t och ekvate resultatet termen för termen med termerna i phiZ t. Founded i 2013 syftar Binary Tribune till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment på finansmarknadens aktier, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskinformation. Kommer inte att hållas ansvarig för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på den här webbplatsen. Forexhandel, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare Innan de beslutar att handla utländsk valuta du bör noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy. Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den allra bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår webbplats med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du Vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Copyright 2017 Binary Tribune All Rights Reserved.
No comments:
Post a Comment